Un patrimonio estremamente ricco e vario picchetta il sito de La Penne, con le tracce di occupazione proti storici, romani, e medievali.
Sono solamente in 1760, per il trattato di Torino, (trattato dei limiti), che La Penne è annessa alla Contea di Nizza. Infine La Penne è annessa alla Francia nel 1860 per il trattato di Torino (annessione della Contea di Nizza).
Inoltre il comune è il paese natale del marchese Luigi Durand di La Penne, eroe della seconda guerra mondiale.